Domina el Strategy Tester, optimización, walk-forward, Monte Carlo y anti-overfitting
Este curso te enseña a probar, validar y optimizar estrategias de trading como un cuantitativo profesional. Aprenderás los modos de backtesting, análisis de resultados, optimización genética, walk-forward, Monte Carlo, anti-overfitting y criterios custom. Al finalizar, podrás llevar cualquier estrategia a producción con confianza estadística.
Evalúa qué sabes sobre backtesting, optimización y validación con un quiz cronometrado.
Every Tick, Control Points, OHLC. Compara precisión vs velocidad y elige el modo correcto.
Simulador de costos realistas. Aprende cómo el spread y el slippage afectan tu backtest.
Dashboard de métricas: Win Rate, Profit Factor, Sharpe, Drawdown, Recovery Factor y curva de equity.
Grid completa vs Genética. Tabla comparativa y simulador de optimización con heatmap de resultados.
Visualización en tiempo real de la evolución genética: selección, cruce, mutación y convergencia.
Simulador WFA con división IS/OOS, curvas de equity por ventana y tabla de resultados agregados.
Simulador de shuffling de trades con histograma de distribución y percentiles 5%, 50%, 95%.
Heatmap de meseta de parámetros, curva de estabilidad de equity y checklist de detección.
Constructor de métricas personalizadas con OnTester, Optimization Criterion y ranking custom.
Checklist de 10 pasos para pasar de backtest a demo. Simulador de forward test en vivo.
Proyecto integrador de optimización + examen final + certificado personalizado del curso.