📈 Álgebra Lineal en Trading

"Correlación, covarianza, regresión y filtros — todo con matrices"

Regresión Correlación L1 Filter
Piénsalo así: El álgebra lineal en trading es como tener un mapa topográfico del mercado. La correlación te muestra montañas gemelas que se mueven juntas, la regresión traza el camino más recto entre puntos, y el L1 trend filter suaviza el ruido como un GPS que encuentra la ruta óptima a través de calles torcidas.

Correlación y Covarianza

Selecciona dos activos para calcular su correlación:

Correlación Pearson—
Covarianza—
R²—
InterpretaciónSelecciona activos

Regresión Lineal

β = (XᵀX)⁻¹Xᵀy — pendiente y ordenada al origen:

β₀ (intercepto)—
β₁ (pendiente)—

L1 Trend Filter (Suavizado)

Filtro de tendencia L1 para extraer señal del ruido de mercado:

Lambda: 1.0

Código MQL5

// Calcula una operación arriba para ver el código MQL5 generado
💡 Calcula correlación entre activos, ejecuta regresión lineal y ajusta el filtro L1 para suavizar la serie de precios.
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