Constructor de Portafolio $100K
Asigna tu capital entre las clases de activo. Luego corre la simulación Monte Carlo.
$100,000
Valor Final (10 años)
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Retorno Anualizado
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Riesgo (Desv.)
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Sharpe Ratio
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Score Final
Construye tu portafolio de $100,000 — Simulación Monte Carlo
Método computacional que ejecuta miles de escenarios aleatorios para modelar la incertidumbre. Cada simulación es un posible futuro. La distribución de resultados muestra probabilidades. Fundamental para planificación financiera y gestión de riesgos.
El principio de no poner todos los huevos en la misma canasta. La correlación entre activos determina el beneficio de la diversificación. Activos con correlación baja o negativa reducen el riesgo total del portafolio sin sacrificar retorno esperado.
No hay retorno sin riesgo. Cada clase de activo tiene un perfil único: acciones (alto retorno, alto riesgo), bonos (retorno moderado, riesgo bajo), alternativos (variable). La mezcla define el perfil del portafolio.
El tiempo es tu mejor aliado. A mayor horizonte, más capacidad para asumir riesgo y recuperarse de caídas. Un portafolio agresivo tiene alta probabilidad de superar a uno conservador en horizontes de 10+ años.
Incluye stop-loss, rebalanceo periódico, asignación estratégica y táctica, coberturas con derivados. El riesgo no es solo volatilidad: incluye riesgo de mercado, crédito, liquidez, operacional y de concentración.
La decisión más importante del inversor. Determina >90% de la variabilidad del retorno. La asignación debe reflejar objetivos, horizonte, tolerancia al riesgo y circunstancias personales del inversor.
Inversor: 35 años, $100,000 ahorrados, objetivo: jubilación en 30 años. Tolerancia al riesgo: moderada-alta. Necesita que su capital crezca pero sin exponerse a pérdidas catastróficas. Horizonte: largo plazo.
60% Renta Variable (US Large 25%, Small 10%, Intl 15%, EM 10%), 25% Renta Fija (Corp 15%, Gov 10%), 10% Alternativos (REITs 5%, Commodities 5%), 5% Cash. Retorno esperado ~8.5%, riesgo ~12%.
10,000 simulaciones a 10 años. Cada simulación genera retornos anuales aleatorios basados en media, desviación y correlaciones históricas. El resultado es una distribución de valores finales posibles.
Mediana: $215,000 (rango intercuartil: $165K-$280K). Probabilidad de pérdida: 5%. Probabilidad de duplicar capital: 45%. El peor 5%: $120K. Estos resultados permiten tomar decisiones informadas sobre el nivel de riesgo.
Si el riesgo es muy alto, reducir acciones y aumentar bonos. Si el retorno es insuficiente, considerar más alternativos o EM. El rebalanceo anual mantiene el perfil riesgo-retorno deseado y puede mejorar el retorno ajustado por riesgo.
Asigna tu capital entre las clases de activo. Luego corre la simulación Monte Carlo.