Risk Management

Mide y gestiona el riesgo como un quant de Wall Street

VaR CVaR Drawdown

Piénsalo así: El riesgo en trading es como el cinturón de seguridad del auto. No planeas chocar, pero cuando pasa, el cinturón te salva. VaR (Value at Risk) te dice: "en el peor 1% de los días, perderás hasta X". CVaR te dice: "y cuando sea peor que eso, perderás en promedio Y". El drawdown es la caída desde el pico — como ver tu cuenta pasar de $100K a $70K. Los quants no evitan el riesgo, lo miden y lo doman.

🎯 ¿Qué aprenderás?

Comprender los conceptos fundamentales explicados en este módulo
Aplicar las técnicas con ejemplos prácticos
Interpretar resultados y diagnosticar problemas
Desarrollar intuición para aplicar lo aprendido

Parámetros de Riesgo

Confianza95%

Días (holding)1d

Capital ($)

Resultados

VaR (95%)$-

CVaR (95%)$-

Drawdown Máx-

Drawdown Actual-

Vol. Diaria (est.)2.4%

Simulación de Drawdown

💡 Ajusta el nivel de confianza y el capital, luego calcula el VaR. ¡Conoce tu riesgo antes de operar!

📌 Resumen del módulo

Concepto clave: domina la idea central del módulo
Aplicación: preparado para casos prácticos reales
Errores comunes: identifica y evita las trampas
Próximos pasos: base para continuar aprendiendo

Anterior Siguiente