"HERC, NCO y optimización robusta — más allá de Markowitz"
HERC NCO Robusto
Piénsalo así: Markowitz es como un chef que cocina para 2 personas. HERC es como un chef que organiza un banquete para 1000: primero agrupa ingredientes similares (hierarchical clustering) y luego asigna recursos. NCO añade un filtro que dice "no confíes tanto en tus estimaciones, sé conservador". El resultado es un portafolio que sobrevive al mundo real, no solo al Excel.
🎯 ¿Qué aprenderás?
Comprender los conceptos fundamentales explicados en este módulo
Aplicar las técnicas con ejemplos prácticos
Interpretar resultados y diagnosticar problemas
Desarrollar intuición para aplicar lo aprendido
Módulo E8 de 10
Activos y Método
🌳
HERC
Hierarchical Equal Risk Contribution
🧊
NCO
Nested Clustered Optimization
🛡️
Robusto
Optimización Robusta (Bayes-Stein)
📐
Markowitz
Media-Varianza Tradicional
Asignación Óptima
Frontera Eficiente
Comparación de Métodos
Métrica
Método Actual
Markowitz
Mejora
Sharpe Ratio
0.00
0.00
0%
Max Drawdown
0%
0%
0%
Concentración (HHI)
0.00
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0%
Estabilidad
0%
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0%
💡 Selecciona un método avanzado de optimización y compáralo con Markowitz tradicional
🏅 Portfolio Scientist 🏅
Has dominado HERC, NCO y optimización robusta. ¡Tus portafolios sobreviven al mundo real!