Optimización de portafolio por frontera eficiente — maximiza retorno ajustado por riesgo
⚡ NIVEL 2 — Módulo Avanzado
🥗 Piénsalo así: Markowitz dijo en 1952 lo que cualquier abuela sabe: "No pongas todos los huevos en una sola canasta". Pero lo que él descubrió es más profundo: la correlación importa tanto como el retorno. Dos activos que suben y bajan juntos no diversifican nada. Dos activos con baja correlación (BTC y Gold, por ejemplo) reducen el riesgo del portafolio sin sacrificar tanto retorno. Eso es la Frontera Eficiente.
📚 Fuentes: Markowitz, H. (1952) — "Portfolio Selection". Journal of Finance. / Sharpe, W. (1964) — "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk".
Activos Disponibles
Objetivo
Restricciones
40%
5%
4%
Frontera Eficiente
Pesos Óptimos
Ejecuta la optimización para ver los pesos...
Matriz de Correlación
📐 Selecciona activos, elige un objetivo de optimización, configura restricciones y ejecuta el optimizador de Markowitz para ver los pesos óptimos del portafolio.
🏅 ¡INSIGNIA DE PORTFOLIO MANAGER! 🏅
Aplicaste la Teoría Moderna de Portafolios de Markowitz. ¡Ahora diversificas como un hedge fund!