🔬 HIPERPARÁMETROS: Tuneando tu Modelo ML

Grid Search, Random Search y Bayesian Optimization ” ¿cuándo usar cada uno y por qué?

Semanas 9-10: Machine Learning para Trading
Grid Search Randomized Search Optuna / Bayesian Walk-forward CV
🔬 Piénsalo así: Los hiperparámetros son como los diales de un horno. Para hornear el pastel perfecto (tu modelo), necesitas ajustar temperatura (n_estimators), tiempo (max_depth), humedad (min_samples_leaf). El Grid Search prueba cada combinación posible ” preciso pero lento. El Random Search samplea al azar ” sorprendentemente eficiente. El Bayesian (Optuna) es el experto que recuerda qué combinaciones funcionaron mejor y dirige la búsqueda inteligentemente. Para series de tiempo, siempre usa TimeSeriesSplit, no cross-validation tradicional ” de lo contrario cometerás look-ahead bias.
📚 Fuentes: Bergstra & Bengio (2012) ” "Random Search for Hyper-Parameter Optimization". JMLR. / Akiba et al. (2019) ” "Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework".

Configurar Experimento

50
300
10
20

Heatmap de Validación (Grid Search)

Eje X: n_estimators · Eje Y: max_depth · Color: CV Accuracy

Progreso de Optimización

Mejor Accuracy
n_estimators óptimo
Tiempo total
0
Trials completados
Mejora vs baseline
Train-Val gap

Python ” Código de Optimización


   
🔬 Configura el experimento y ejecuta la búsqueda de hiperparámetros. Observa cómo diferentes métodos exploran el espacio de forma distinta.