Optimizador de portfolios con Teoria Moderna de Markowitz
Simulacion Monte Carlo • Frontera Eficiente • Max Sharpe Ratio en Canvas
Genera miles de combinaciones aleatorias de pesos para encontrar la distribucion optima de activos. Cuantas mas simulaciones, mas precisa la frontera eficiente.
Grafico interactivo que muestra la relacion riesgo-retorno de cada portfolio simulado. La frontera eficiente marca los portfolios optimos para cada nivel de riesgo.
Identifica automaticamente el portfolio con el maximo Sharpe Ratio (mejor retorno ajustado por riesgo) y muestra los pesos optimos para cada activo.