Demuestra tu dominio de econometrÃa financiera
Varianza condicional como función de shocks y varianza previa. α+β < 1 para estacionariedad. α ≈ 0.05-0.10, β ≈ 0.85-0.95.
Captura el efecto leverage: γ < 0 implica que shocks negativos aumentan más la volatilidad que positivos del mismo tamaño.
Correlaciones dinámicas entre activos con DCC. a ≈ 0.05, b ≈ 0.90 capturan correlaciones variables en el tiempo.
Volatilidad latente con su propio shock ηₜ. Dos fuentes de aleatoriedad. Estimación con MCMC o particle filter.
RV suma retornos intradiarios (5-15 min). BV estima varianza continua robusta a saltos. RV - BV ≈ varianza de saltos.
ξ > 0 (Fréchet) para colas pesadas financieras. VaR y ES con EVT son más precisos que la normal para niveles extremos.
Sklar: toda conjunta = marginales + cópula. Clayton tiene dependencia en cola inferior. t-Student dependencia simétrica.
LSTM con puertas (input/forget/output) para memoria larga. XGBoost para clasificación de dirección. SHAP para interpretabilidad.
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