Programa integral: de MCO y regresión avanzada hasta macroeconometría y finanzas cuantitativas
Este programa de 8 cursos te lleva desde los fundamentos de Mínimos Cuadrados Ordinarios hasta técnicas avanzadas de macroeconometría (DSGE, BVAR, FAVAR) y econometría financiera (GARCH, Volatilidad Estocástica, Cópulas). Basado en currícula de posgrado de LSE, University of Chicago, UIUC, WU Vienna, Universidad de Copenhague, ESADE, HKUST y Northwestern. Cada curso incluye simulaciones interactivas, insignias de logro y certificado final.
MCO univariado y multivariado, inferencia, formas funcionales, multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación, MCO robustos y diagnóstico.
IV/2SLS, Logit/Probit, Tobit, Poisson, panel datos, efectos fijos/aleatorios, Hausman, Arellano-Bond, SUR, seemingly unrelated.
DAGs, RCTs, DiD (incluyendo staggered), RDD, PSM, Synthetic Control, LATE, sensibilidad, poder estadístico.
Ridge/Lasso/Elastic Net, DML, Causal Forest, Text as Data, NLP, high-dimensional inference, embeddings, validación cruzada.
ARIMA/Box-Jenkins, estacionalidad, GARCH, VAR/SVAR, cointegración/VEC, Kalman, BVAR, no linealidades.
Heckman, cuantílica, duración, multinomial, bunching, espacial, redes, matched pair, bounded variables.
VAR estructural, Local Projections (Jordà), BVAR, State-Space/Kalman, DSGE, FAVAR, nowcasting, filtros HP/BK.
GARCH asimétricos, MGARCH-DCC, Stochastic Volatility, Realized Vol, EVT, Cópulas, ML para finanzas, backtesting.