SVAR, Local Projections, BVAR, DSGE, FAVAR, nowcasting y filtros
Este curso cubre las principales técnicas de macroeconometría: desde VAR estructural con identificación Cholesky y Local Projections hasta DSGE lineales y bayesianos, modelos de factores dinámicos, FAVAR y nowcasting. Incluye simulaciones interactivas, quizzes y certificado final. Cada módulo combina teoría con aplicaciones prácticas.
Este curso está diseñado para llevarte desde los fundamentos del análisis de series de tiempo macro hasta técnicas avanzadas de estimación estructural. Recomendamos seguir el orden numérico:
Cada módulo incluye teoría, ejemplos numéricos paso a paso, simulación interactiva y un mini quiz con explicaciones.
Evalúa tus conocimientos previos en macroeconometría con un quiz cronometrado de 120 segundos.
Reduced form, structural form, identificación recursiva, IRFs con intervalos de confianza.
Proyección directa en horizontes, LP-IRF vs VAR-IRF, robustez ante mala especificación.
Prior de Minnesota, tightness, Normal-Wishart conjugado, selección de rezagos con marginal likelihood.
TVP-VAR, UC model, HP filter vs Kalman, brecha de PIB en tiempo real.
Maximización intertemporal, log-linealización, Blanchard-Kahn, IRFs a shocks TFP.
NKPC, Dynamic IS, Taylor rule, modelo de 3 ecuaciones, shocks de política monetaria.
State-space DSGE, Kalman filter, priors, MCMC (RW-MH), convergencia, posterior predictive.
Componentes principales, Bai-Ng criteria, estimación de factores, difussion index.
Bernanke-Boivin-Eliasz, dos pasos PCA+VAR, IRFs con factores, suficiencia informacional.
Bridge equations, MIDAS, factor nowcasting, ragged edge, BVAR nowcasting.
Examen final de 10 preguntas + insignia + certificado personalizado.