🏛️ DSGE: New Keynesian

Modelo de 3 ecuaciones: NKPC, IS Dinámica y Regla de Taylor

NKPC IS Dinámica Taylor Rule
Módulo 7 de 12
💡 Piénsalo así: El modelo New Keynesian de 3 ecuaciones es como el árbitro de un partido: la regla de Taylor (el árbitro) ajusta la tasa de interés (tarjeta) cuando la inflación se desvía o la economía se sobrecalienta. La NKPC y la IS describen cómo reaccionan los jugadores (empresas y consumidores).

🎯 ¿Qué aprenderás en este módulo?

  • Comprender las 3 ecuaciones del modelo New Keynesian: NKPC, IS dinámica y regla de Taylor.
  • Interpretar la Curva de Phillips NeoKeynesiana: la inflación depende de la inflación esperada y la brecha del producto.
  • Entender la IS dinámica: la brecha del producto depende de la tasa de interés real.
  • Aplicar el principio de Taylor: φ_π > 1 para asegurar determinancia del equilibrio.
  • Diferenciar los efectos de shocks de política monetaria vs shocks tecnológicos.
  • Modelo de 3 Ecuaciones

    📈 NKPC: Curva de Phillips NeoKeynesiana

    π_t = β E_t π_{t+1} + κ ỹ_t + ε_t^π. La inflación actual depende de la inflación esperada para el próximo periodo y de la brecha del producto (ỹ_t = desviación del PIB respecto a su nivel potencial). κ es la pendiente de la Phillips: mide cuánto responde la inflación a la actividad económica. ε_t^π es un shock de costos (mark-up shock).

    Derivación intuitiva: Las empresas que fijan precios miran hacia adelante (forward-looking). Si esperan inflación alta mañana, suben precios hoy. Si la demanda está alta (brecha positiva), también suben precios.

    π_t = β E_t π_{t+1} + κ ỹ_t + ε_t^π

    📉 IS Dinámica (Ecuación de Euler del consumo)

    ỹ_t = E_t ỹ_{t+1} - σ (i_t - E_t π_{t+1} - r_t^n). La brecha del producto hoy depende de la brecha esperada mañana y de la tasa de interés real (i_t - E_t π_{t+1}) relativa a la tasa natural r_t^n. σ es la elasticidad de sustitución intertemporal (EIS).

    Intuición: Si la tasa de interés real sube (política contractiva), los hogares prefieren ahorrar en vez de consumir hoy, reduciendo la demanda agregada y la brecha. Si esperan mayor actividad mañana, consumen más hoy (suavizamiento del consumo).

    ỹ_t = E_t ỹ_{t+1} - σ (i_t - E_t π_{t+1} - r_t^n)

    🎯 Regla de Taylor: Política Monetaria

    i_t = ρ i_{t-1} + (1-ρ)(φ_π π_t + φ_y ỹ_t) + ε_t^i. El banco central ajusta la tasa de interés nominal en respuesta a desviaciones de la inflación de su meta y de la brecha del producto. ρ es el parámetro de suavizamiento (los bancos centrales no cambian tasas bruscamente). φ_π es la respuesta a inflación, φ_y la respuesta a la brecha.

    Ejemplo real: La Reserva Federal típicamente tiene φ_π ≈ 1.5 y φ_y ≈ 0.5. Si la inflación sube 1%, la Fed sube la tasa 1.5% — esto asegura que la tasa real suba y enfríe la economía.

    i_t = ρ i_{t-1} + (1-ρ)(φ_π π_t + φ_y ỹ_t) + ε_t^i

    ⚠️ Principio de Taylor y Determinancia

    El principio de Taylor establece que φ_π > 1 para que el equilibrio sea determinado (único). Si φ_π < 1, el banco central no sube la tasa lo suficiente ante aumentos de inflación, la tasa real cae, y la economía puede entrar en espiral inflacionaria auto-realizable (indeterminancia). Este es un resultado clave de la literatura New Keynesian.

    Pitfall histórico: En los años 70, muchos bancos centrales tenían φ_π < 1. La literatura (Clarida-Gali-Gertler, 2000) argumenta que esto contribuyó a la Gran Inflación. Desde los 80, con Volcker y luego Greenspan, φ_π > 1 y la inflación se estabilizó.

    φ_π > 1 → equilibrio único | φ_π < 1 → indeterminancia

    Ejemplo paso a paso: Shock contractivo de política monetaria

    Paso 1: Shock ε_t^i positivo (subida de tasa)

    Supón que el banco central sube la tasa de interés inesperadamente en 25 puntos base (0.25%). Esto es un shock de política monetaria ε_t^i = 0.25. La regla de Taylor hace que la tasa efectiva i_t suba por encima del nivel dictado por la inflación y la brecha.

    Paso 2: Efecto sobre la IS dinámica

    Con i_t más alta, la tasa real i_t - E_t π_{t+1} sube. Los hogares posponen consumo: la brecha ỹ_t cae. La magnitud depende de σ (EIS). Con σ=1 (log-utilidad), una subida de 1% en la tasa real reduce la brecha en aproximadamente 1% en el corto plazo.

    Paso 3: Efecto sobre la NKPC

    Con la brecha negativa (ỹ_t < 0, economía por debajo de su potencial), las empresas bajan precios. La inflación π_t cae. Como la NKPC es forward-looking, la inflación esperada futura también baja, amplificando el efecto.

    Paso 4: Retroalimentación de la regla de Taylor

    Con inflación y brecha más bajas, la regla de Taylor indica que la tasa debería bajar. Pero como el shock fue temporal, la tasa retorna gradualmente a su nivel normal. La persistencia de la respuesta depende de ρ (suavizamiento).

    Simulación: NK Model IRFs

    Cambia los parámetros de la regla de Taylor y observa la respuesta de inflación, brecha y tasa a shocks de política monetaria y tecnología.

    Presiona "Simular NK IRFs" para ver las respuestas del modelo de 3 ecuaciones.
    Mini Quiz: New Keynesian
    💡 Cambia los parámetros de Taylor y observa la condición de determinancia.

    Resumen del módulo

  • El modelo New Keynesian tiene 3 ecuaciones: NKPC (π), IS dinámica (ỹ), y regla de Taylor (i).
  • NKPC: la inflación depende de inflación esperada y brecha del producto. Es forward-looking.
  • IS dinámica: la brecha depende de la brecha esperada y la tasa de interés real.
  • Regla de Taylor: el banco central responde a inflación (φ_π) y brecha (φ_y) con suavizamiento (ρ).
  • Principio de Taylor: φ_π > 1 es necesario para equilibrio único. Si φ_π < 1, hay indeterminancia.