Domina los fundamentos de Mínimos Cuadrados Ordinarios y el diagnóstico de modelos de regresión
Este curso cubre los fundamentos de econometría: desde el modelo MCO simple y matricial hasta el diagnóstico avanzado de modelos. Incluye inferencia y contraste de hipótesis, formas funcionales, multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación, MCG, endogeneidad y variables instrumentales. Cada módulo combina teoría con simulaciones interactivas y quizzes.
Evalúa tus conocimientos previos con un quiz cronometrado de 120 segundos.
Estimación MCO, notación matricial, bondad de ajuste y simulación interactiva.
t-test, F-test, intervalos de confianza, simulación Monte Carlo.
Log-log, semilog, polinomial, variables dummy y especificación.
VIF, correlación entre predictores, diagnóstico y simulación.
White test, errores robustos, Breusch-Pagan y comparación de SEs.
AR(1), Durbin-Watson, Newey-West HAC y simulación temporal.
MCG, MCGF, MCP, FGLS y comparación de eficiencia.
Causas de endogeneidad, VI, MC2E y pruebas de sobreidentificación.
RESET test, normalidad, outliers, Cook's D, leverage.
lm(), summary(), plot(), flujo de trabajo econométrico en R.
Examen final de 10 preguntas + insignia + certificado personalizado.