๐ŸŒ€ Curso 5: Series de Tiempo y Pronóstico

ARIMA, GARCH, VAR, cointegración, Kalman, BVAR y pronóstico económico

12 módulos ARIMA · GARCH · VAR Kalman · BVAR
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Este curso te guía desde los fundamentos de series de tiempo hasta las técnicas avanzadas de pronóstico económico. Diseñado para principiantes, cada módulo combina intuición visual, explicaciones paso a paso, ejemplos numéricos detallados, simulaciones interactivas y quizzes con retroalimentación completa. Al finalizar, podrás modelar y pronosticar datos económicos y financieros con confianza.

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Fase 1: Fundamentos

Módulos 1-3: Diagnóstico, ARIMA, Estacionalidad. Aprende la base del análisis univariante.

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Fase 2: Volatilidad

Módulo 4: GARCH. Modela riesgos y clusters de volatilidad en series financieras.

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Fase 3: Multivariante

Módulos 5-7: VAR, SVAR, Cointegración. Sistemas de ecuaciones y relaciones de largo plazo.

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Fase 4: Avanzado

Módulos 8-10: Kalman, BVAR, No Lineal. Técnicas de frontera para análisis sofisticado.

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Fase 5: Pronóstico

Módulos 11-12: Evaluación, combinación y certificado final. Convierte teoría en práctica.

Módulo 01

๐Ÿš€ Portal y Diagnóstico

Evalúa tus conocimientos previos con un quiz cronometrado de 120 segundos. Ideal para saber dónde estás parado antes de empezar.

Quiz 120s โฌœ Pendiente
Módulo 02

๐Ÿ“Š ARIMA y Box-Jenkins

AR(p), MA(q), ARIMA(p,d,q), identificación ACF/PACF y metodología Box-Jenkins. El corazón del modelado univariante.

Info Quiz โฌœ Pendiente
Módulo 03

๐ŸŒก๏ธ Estacionalidad y Descomposición

Descomposición aditiva/multiplicativa, STL, X-13ARIMA-SEATS, SARIMA para series con patrones periódicos.

Info Quiz โฌœ Pendiente
Módulo 04

๐Ÿ“ˆ GARCH y Volatilidad

ARCH, GARCH(1,1), leverage effect, volatility clustering y fat tails. Modela el riesgo financiero.

Simulador โฌœ Pendiente
Módulo 05

๐Ÿ”— VAR (Vector Autoregression)

VAR(p), Granger causality, IRF, FEVD y selección de rezagos. Modela sistemas de múltiples series.

Gráficos โฌœ Pendiente
Módulo 06

๐Ÿ” SVAR (Structural VAR)

Identificación Cholesky, restricciones de corto/largo plazo, sign restrictions. Dale sentido causal a tus VAR.

Cálculos โฌœ Pendiente
Módulo 07

โ›“๏ธ Cointegración y VEC

Engle-Granger, Johansen, VECM, error correction y ejemplos PPP. Relaciones de equilibrio de largo plazo.

Tablas โฌœ Pendiente
Módulo 08

๐ŸŽ›๏ธ State Space y Kalman Filter

Estado-espacio, predicción-actualización, filtered vs smoothed, parámetros variables en el tiempo.

Simulador โฌœ Pendiente
Módulo 09

๐ŸŽฒ Bayesian VAR

Minnesota prior, Normal-Wishart, Gibbs sampling, predictive distributions. Enfoque bayesiano para VAR.

Simulación โฌœ Pendiente
Módulo 10

๐ŸŒ€ No Linealidades

TAR, STAR, Markov Switching, linearity tests y nonlinear IRF. Comportamientos asimétricos y regímenes cambiantes.

Demo Quiz โฌœ Pendiente
Módulo 11

๐Ÿ”ฎ Pronóstico y Evaluación

RMSE, Diebold-Mariano, MCS, forecast combination y fan charts. Mide y mejora tus predicciones.

Matriz Quiz โฌœ Pendiente
Módulo 12

๐ŸŽ“ Certificado Final

Examen final de 10 preguntas + insignia + certificado personalizado. Demuestra todo lo aprendido.

Examen Certificado โฌœ Pendiente