Variables instrumentales, modelos de elección discreta, datos de panel y GMM
Este curso cubre técnicas avanzadas de econometría: desde variables instrumentales y MCO en 2 etapas hasta modelos de elección discreta (Logit, Probit, Multinomial, Tobit, Poisson), datos de panel (efectos fijos, aleatorios, dinámicos Arellano-Bond), sistemas de ecuaciones (SUR) y el método generalizado de momentos (GMM). Cada módulo combina teoría con simulaciones interactivas y quizzes.
Módulos 01-02: Diagnóstico y Variables Instrumentales. Aprende a detectar y corregir endogeneidad.
Módulos 03-06: Logit, Probit, Multinomial, Tobit y Poisson. Modela decisiones binarias, múltiples opciones, datos censurados y conteo.
Módulos 07-09: Efectos Fijos, Aleatorios, Panel Avanzado y Arellano-Bond. Aprovecha la dimensión temporal de tus datos.
Módulos 10-12: SUR, GMM y Certificado Final. Unifica todo en el método generalizado de momentos.
Evalúa tus conocimientos previos con un quiz cronometrado de 120 segundos.
Variables instrumentales, MCO en 2 etapas, instrumentos débiles y test de Sargan.
Modelos de elección binaria, variable latente, efectos marginales y MLE.
Elección entre múltiples alternativas, IIA y nested logit.
Modelos de regresión censurada, truncada y Heckman.
Modelos de datos de conteo, sobredispersión, binomial negativa y zero-inflated.
Within estimator, efectos aleatorios, test de Hausman y efectos temporales.
Errores correlacionados, errores clustered, PCSE y dependencia transversal.
Panel dinámico, sesgo de Nickell, GMM en diferencias y sistema.
Sistemas de ecuaciones aparentemente no relacionadas (SUR) y GLS.
Método Generalizado de Momentos, matriz de ponderación y J-test.
Examen final de 10 preguntas + insignia + certificado personalizado.