🎓 Certificado Final: Econometría Avanzada

Demuestra que dominas el programa completo

60% mínimo 10 preguntas Progreso total
Módulo final
💡 Piénsalo así: Este es tu examen final. Has recorrido desde IV/2SLS hasta GMM, pasando por logit, probit, multinomial, Tobit, Poisson, paneles (básicos, avanzados, dinámicos), SUR y GMM. Ahora es momento de integrar todo. El examen tiene 10 preguntas que cubren todo el programa. Aprobar con 60% te da tu certificado final.
🎯 Requisitos para el certificado:
Repaso general del curso

Módulo 2 - IV/2SLS

  • Endogeneidad: variable omitida, error de medición, simultaneidad
  • Condiciones: relevancia (Cov(Z,X)≠0) y exogeneidad (Cov(Z,ε)=0)
  • 2SLS: primera etapa (X = Zγ + v) y segunda etapa (Y = &Xcirc;β + ε)
  • Test de Sargan/Hansen para sobreidentificación; F-stat para instrumentos débiles
  • Módulo 3 - Logit/Probit

  • VD binaria: modelo de probabilidad lineal (sesgado) vs logit/probit
  • Logit: F(z) = 1/(1+e-z), Probit: F(z) = Φ(z)
  • Efectos marginales son la clave interpretativa (no los coeficientes brutos)
  • Máxima verosimilitud: función de log-verosimilitud, iteración numérica
  • Módulo 4 - Multinomial

  • VD con más de 2 categorías no ordenadas: MNL (Logit Multinomial)
  • Supuesto de IIA (Independencia de Alternativas Irrelevantes)
  • Risk ratios y efectos marginales por categoría
  • Test de Hausman-McFadden para IIA; alternativa: Nested Logit, Probit Multinomial
  • Módulo 5 - Tobit

  • VD censurada (muchos ceros, valores continuos positivos)
  • Doble censura, sesgo de selección; E[Y|X] = Φ(Xβ/σ) (Xβ + σλ)
  • Diferencia entre efecto marginal sobre Y y sobre Y positiva (lambda de Heckman)
  • Alternativas: Heckman (dos etapas), Poisson (conteo), Two-Part Model
  • Módulo 6 - Poisson

  • VD de conteo (0, 1, 2, ...); equidispersión: E[Y|X] = Var[Y|X]
  • Sobre-dispersión: Negative Binomial; cero-inflados: ZIP, ZINB
  • Exposición (offset) cuando el área de oportunidad varía
  • IRR (Incidence Rate Ratios) son la interpretación natural
  • Módulo 7 - Panel I (FE/RE)

  • Estructura i=1..N, t=1..T: misma unidad, múltiples periodos
  • FE: transformación within (resta media individual), consistente si Cov(α,X)≠0
  • RE: asume Cov(α,X)=0, más eficiente si se cumple
  • Test de Hausman: si p<0.05 usar FE, si p>0.05 RE es preferible
  • Módulo 8 - Panel II (Avanzado)

  • Errores cluster-robust: correlación dentro del clúster a lo largo del tiempo
  • PCSE: corrige heterocedasticidad y correlación contemporánea (N < T)
  • Test de Pesaran CD: detecta dependencia transversal (CD > 2)
  • Driscoll-Kraay, CCE, Mean Group: robustos a dependencia transversal
  • Módulo 9 - Arellano-Bond

  • Panel dinámico: yit = ρyi,t-1 + Xitβ + αi + εit
  • Sesgo de Nickell: -(1+ρ)/(T-1), FE inconsistente con T pequeño
  • Dif-GMM: primera diferencia + rezagos en niveles como instrumentos
  • Sys-GMM: combina diferencias y niveles, óptimo con ρ cercano a 1
  • Validar: test de Hansen y AR(2) no significativo
  • Módulo 10 - SUR

  • Sistema de M ecuaciones con errores correlacionados entre ecuaciones
  • GLS con Σ estimada de residuos MCO; más eficiente si hay correlación
  • Test de Breusch-Pagan de independencia; restricciones cruzadas
  • Si las X son idénticas, SUR = MCO ecuación por ecuación
  • Módulo 11 - GMM

  • Condiciones de momento: E[g(y,X,β)] = 0
  • Sobreidentificación (L > K): minimizar J(β) = g(β)' W g(β)
  • W óptima = Var[g(β)]-1; GMM en 2 etapas
  • J-test: validez de condiciones de momento, J ~ χ²(L-K)
  • Examen Final

    Selecciona la respuesta correcta para cada pregunta (10 máximo). Necesitas al menos 6/10 para aprobar.

    💡 Responde las 10 preguntas del examen final y presiona "Entregar examen".