Backtesting Simulator
Elige una estrategia, define parámetros y evalúa su rendimiento histórico simulado.
Cruce de Medias
RSI
MACD
Bollinger
Módulo 4 · Backtesting de estrategias cuantitativas
Estrategia de tendencia. Cuando la media rápida (ej. 20 días) cruza arriba de la lenta (50 días), compra. Al cruce contrario, vende. Simple pero efectiva en tendencias fuertes.
Oscilador de momentum (0-100). Sobrecompra >70, sobreventa <30. Estrategia: compra cuando RSI sale de sobreventa, vende cuando sale de sobrecompra. Mejor en rangos laterales.
Indicador de tendencia y momentum. Cruce de la línea MACD sobre la línea de señal = señal de compra. Histograma mide fuerza de la tendencia. Útil para identificar cambios de dirección.
Bandas de volatilidad alrededor de la media móvil. Precio tocando banda inferior + media alcista = posible rebote. Toque de banda superior = posible corrección. Se adapta a la volatilidad.
Retorno ajustado por riesgo. >1 es bueno, >2 es excelente. Mide cuánto retorno obtienes por cada unidad de riesgo (desviación estándar) asumida.
Máxima caída desde el pico histórico. Un buen algoritmo debe tener drawdown controlado (<15%). El stop loss es la principal herramienta para limitar pérdidas.
Elige una estrategia, define parámetros y evalúa su rendimiento histórico simulado.
Estrategia: cruce de media rápida (20 días) sobre media lenta (50 días). Período: enero 2020 a diciembre 2023. Activo: AAPL. Capital inicial: $100,000. Stop loss: 5%. Take profit: 10%.
Tras el crash COVID, la media 20 cruza sobre la 50 en abril 2020 = señal de compra. AAPL estaba en $75. La estrategia entra larga. Las siguientes semanas AAPL sube 40%.
La media 20 cruza debajo de la 50. Señal de venta. AAPL en $115. Ganancia: +53% en 5 meses. Mejor que Buy & Hold (+30% en mismo período). La estrategia queda en efectivo.
La estrategia genera 12 señales en 4 años: 8 ganadoras, 4 perdedoras. Win Rate: 67%. Retorno anualizado: 18.5%. Sharpe: 1.2. Max Drawdown: -8.3%. Buy & Hold en mismo período: 14.2% anual.
La estrategia de cruce de medias superó al Buy & Hold por 4.3% anual en AAPL, con menor drawdown (-8.3% vs -27% del B&H en 2022). El secreto: estar en efectivo durante las caídas fuertes.