Risk Matrix Interactiva
Arrastra (selecciona) cada riesgo y asígnalo a la celda correcta de probabilidad x impacto.
Prob ↓ / Impacto →
Bajo
Medio
Alto
Baja
Media
Alta
Módulo 5 · Clasifica los riesgos como un profesional
Pérdidas por movimientos adversos en precios de activos. Incluye riesgo de tasas, forex, equity y commodities. Es el más común y cuantificable mediante VaR.
Pérdida por incumplimiento de una contraparte. Incluye riesgo de default, deterioro crediticio y concentración. Se mide con ratings, PD, LGD y EAD.
Incapacidad de cumplir obligaciones financieras a corto plazo. Puede ser de liquidez de mercado (no encontrar contraparte) o de funding (no conseguir financiamiento).
Pérdidas por fallas en procesos internos, personas, sistemas o eventos externos. Incluye fraude, errores humanos, ciberseguridad y desastres naturales.
Pérdidas por incumplimiento normativo, litigios o cambios regulatorios. Incluye multas, sanciones y costos de defensa legal. Creciente en la era post-Dodd-Frank.
Riesgo de colapso de todo el sistema financiero. Interconexión entre instituciones causa efectos dominó. La crisis de 2008 es el ejemplo clásico de materialización.
Arrastra (selecciona) cada riesgo y asígnalo a la celda correcta de probabilidad x impacto.
Un banco comercial típico enfrenta: Riesgo de Mercado (cartera de bonos), Riesgo de Crédito (préstamos corporativos), Riesgo Operacional (fraude interno), Riesgo de Liquidez (retiro masivo de depósitos), Riesgo Legal (demandas), Riesgo Reputacional (escándalo), Riesgo Sistémico (crisis financiera).
Riesgo de Crédito: probabilidad media (ciclo económico normal). Riesgo Operacional: probabilidad media (errores humanos siempre posibles). Riesgo Sistémico: probabilidad baja (eventos extremos). Riesgo de Mercado: probabilidad alta (volatilidad diaria).
Riesgo Sistémico: impacto alto (podría quebrar el banco). Riesgo de Mercado: impacto alto (grandes posiciones). Riesgo de Crédito: impacto medio-alto. Riesgo Operacional: impacto medio. Riesgo Legal: impacto bajo-medio.
Los riesgos más críticos (alta probabilidad + alto impacto) son Mercado y Sistémico — requieren atención inmediata. Crédito y Contraparte van en medio-alto. Legal y Reputacional en bajo-alto. El banco asigna capital según la posición en la matriz.
Riesgo alto-alto: hedging con derivados + límites de exposición + monitoreo diario. Riesgo medio: seguros + procedimientos + auditoría. Riesgo bajo: aceptar y monitorear trimestralmente. Esta priorización es la esencia de la gestión de riesgos.