MÓDULO 5

Backtesting I: Métricas

Sharpe, Sortino, Calmar, Profit Factor y más

Analogía: Las métricas de backtesting son como el tablero de un automóvil. No conduces mirando solo la velocidad (retorno); necesitas el cuentakilómetros (Sharpe), el termómetro (Sortino) y el indicador de combustible (Calmar) para saber si realmente llegas a destino sin explosiones en el camino.

🎯 ¿Qué aprenderás?

Calculadora de Métricas

Resultados

Sharpe Ratio
Retorno ajustado por riesgo total
Sortino Ratio
Retorno ajustado por riesgo bajista
Calmar Ratio
Retorno vs máx. drawdown
Profit Factor
Ganancia bruta / Pérdida bruta

Interpretación

  • Sharpe > 1.0 — Bueno, > 2.0 excelente. Ratio entre retorno y volatilidad total.
  • Sortino > 1.5 — Solo penaliza volatilidad negativa. Mejor para estrategias asimétricas.
  • Calmar > 2.0 — Buen rendimiento ajustado por drawdown. Ideal para funds.
  • Profit Factor > 1.5 — Por cada $1 perdido, ganas $1.50. > 2.0 es sólido.
Ajusta los parámetros y presiona "Calcular" para ver las métricas.

📌 Resumen del módulo