Analogía: Las métricas de backtesting son como el tablero de un automóvil. No conduces mirando solo la velocidad (retorno); necesitas el cuentakilómetros (Sharpe), el termómetro (Sortino) y el indicador de combustible (Calmar) para saber si realmente llegas a destino sin explosiones en el camino.
🎯 ¿Qué aprenderás?
Comprender los conceptos fundamentales explicados en este módulo
Aplicar las técnicas con ejemplos prácticos
Interpretar resultados y diagnosticar problemas
Desarrollar intuición para aplicar lo aprendido
Calculadora de Métricas
Resultados
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Sharpe Ratio
Retorno ajustado por riesgo total
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Sortino Ratio
Retorno ajustado por riesgo bajista
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Calmar Ratio
Retorno vs máx. drawdown
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Profit Factor
Ganancia bruta / Pérdida bruta
Interpretación
Sharpe > 1.0 — Bueno, > 2.0 excelente. Ratio entre retorno y volatilidad total.
Sortino > 1.5 — Solo penaliza volatilidad negativa. Mejor para estrategias asimétricas.
Calmar > 2.0 — Buen rendimiento ajustado por drawdown. Ideal para funds.
Profit Factor > 1.5 — Por cada $1 perdido, ganas $1.50. > 2.0 es sólido.
Ajusta los parámetros y presiona "Calcular" para ver las métricas.
¡Métricas Calculadas!
Has aprendido a interpretar las métricas clave de backtesting.