Walk-Forward Simulator
Arrastra el slider para dividir los datos en in-sample (optimización) y out-of-sample (validación).
+18.4%
Retorno In-Sample
+12.7%
Retorno Out-of-Sample
1.84
Sharpe In-Sample
1.21
Sharpe Out-of-Sample
¿Qué es Walk-Forward?
Walk-Forward Analysis (WFA) es la técnica más rigurosa para validar estrategias de trading. Consiste en:
- 1. Dividir datos históricos en ventanas de optimización (in-sample) y prueba (out-of-sample).
- 2. Optimizar parámetros solo con datos in-sample.
- 3. Validar la estrategia optimizada en out-of-sample sin reoptimizar.
- 4. Repetir deslizando la ventana hacia adelante (walk forward).
- 5. Si el out-of-sample mantiene rendimiento, la estrategia es robusta.
La diferencia entre IS y OOS no debe superar el 30-40%. Si el IS brilla y el OOS se desploma, estás sobreoptimizando (overfitting).