Value at Risk, Expected Shortfall y stress testing
Riesgo Monte Carlo
🛡ï¸ Piénsalo así: VaR es como preguntar: "¿Cuál es la peor pérdida que puedo esperar en un día normal, con un 95% de confianza?" CVaR va más allá: "Y si ese día malo ocurre, ¿qué tan grave puede ser?" Stress testing es preguntar: "¿Qué pasaría si ocurre un terremoto financiero como 2008?"
🎯 ¿Qué aprenderás?
Comprender los conceptos fundamentales de trading algorítmico
Aplicar las técnicas con ejemplos prácticos en Python
Interpretar resultados y diagnosticar problemas comunes
Desarrollar intuición para diseñar estrategias rentables
Selecciona un activo
Métricas de Riesgo
VaR Paramétrico (95%)
0.00%
VaR Histórico (95%)
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VaR Monte Carlo (95%)
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CVaR / Expected Shortfall
0.00%
Volatilidad (anual)
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Pérdida Máxima Esperada
0.00%
Stress Testing
📉 2008 · Crisis Financiera
Caída S&P 500: -38.5%. Pérdida estimada portafolio: ”
🦠 2020 · COVID Crash
Caída S&P 500: -34%. Pérdida estimada portafolio: ”
💡 Selecciona un activo para ver las métricas de riesgo. Compara las tres metodologías de VaR.
🏅 ANALISTA DE RIESGO 🏅
¡Dominate VaR, CVaR y stress testing! Sabes medir y anticipar el riesgo de cualquier portafolio.
💻 Código anotado
if precio_actual > media_movil:# Condicional: si es True, ejecuta senal = 'COMPRAR'# Bloque indentado (4 espacios)elif precio_actual < media_movil * 0.98:# elif = else + if anidado senal = 'VENDER'# Segunda condición opcional
💡 Lee los comentarios: cada línea tiene una razón de ser. El código no se escribe, se diseña.
✏️ Mini-ejercicio
¿Qué palabra clave permite ejecutar código solo si una condición es True?
// Responde y presiona Verificar
🔍 Sabías que... Curiosidades de trading
El 75% de las estrategias algorítmicas usan condicionales if/else como núcleo. Un bot moderno evalúa miles de condiciones por segundo.
Dato práctico:Combina condiciones: if precio > media AND volumen > media_vol para señales más robustas.
📋 Checklist de aprendizaje
Marca lo que ya dominas. Tu progreso se guarda automáticamente.
0/4 dominados
📌 Resumen del módulo
Concepto clave: domina la idea central presentada en el módulo
Aplicación práctica: los ejemplos te preparan para el mercado real
Errores comunes: identifica y evita las trampas típicas
Próximos pasos: esta base te prepara para el siguiente módulo