📊 BACKTESTING AVANZADO: El Laboratorio de Estrategias

🚗 Piénsalo así: El backtesting es como un simulador de manejo antes de lanzarte a la autopista. Puedes chocar mil veces en el simulador sin perder dinero real. Pero cuidado: si el simulador tiene bugs o usas el mismo camino que "aprendiste" para construirlo, verás una ilusión de éxito. Eso se llama data snooping bias ” el mayor enemigo del quant trader.

�¸ ¿Qué métricas importan más?

El Sharpe Ratio mide retorno por unidad de riesgo total. El Sortino solo penaliza la volatilidad negativa (bajadas). El Calmar compara retorno anualizado vs el peor drawdown histórico. Un Sharpe > 1, Sortino > 1.5 y Calmar > 0.5 son los mínimos para considerar una estrategia prometedora.