🛡️ GESTIÓN DE RIESGO: El Arte de Sobrevivir al Mercado

Tres calculadoras profesionales: Position Sizing · Kelly Criterion · Probabilidad de Ruina

🃏 Piénsalo así: Un trader sin gestión de riesgo es como un jugador de póker que apuesta todo en cada mano. Incluso con una estrategia ganadora, una mala racha te saca del juego. El Kelly Criterion (1956) fue inventado por un físico de Bell Labs para calcular exactamente cuánto apostar cada vez para maximizar el crecimiento a largo plazo sin arriesgar la quiebra.

📚 Fuentes: Kelly, J.L. (1956) — "A New Interpretation of Information Rate". Bell System Technical Journal. / Van Tharp (2006) — "Trade Your Way to Financial Freedom". McGraw-Hill.

Position Sizing

Capital total ($)
Riesgo por trade
1%
Precio de entrada ($)
Stop Loss ($)
Rellena los datos y calcula...
Regla de oro: Nunca arriesgar más del 1-2% del capital por trade.

Kelly Criterion

Win Rate de tu estrategia
55%
Ganancia promedio ($)
Pérdida promedio ($)
Kelly f = (p·b - q) / b

Probabilidad de Ruina

Capital inicial ($)
Nivel de ruina ($)
Win Rate
55%
Risk/Reward
1.5x
Simula para ver la probabilidad de ruina...

Simulador de Drawdown

Capital ($)
Risk por trade
2%
Racha perdedora máxima
8
Medidor de Riesgo
ConservadorModeradoAgresivo
Configura y calcula...
🛡️ Usa las cuatro herramientas para dominar la gestión de riesgo. Completa al menos 3 cálculos para desbloquear la insignia.
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