🗺️ Econometría Espacial

Spatial weight matrix, Moran's I, SAR, SEM, SDM

W Matrix Moran's I SAR/SEM
Módulo 9 de 12
💡 Piénsalo así: La econometría espacial reconoce que "las cosas cercanas están más relacionadas que las lejanas" (Tobler). Es como el valor de las casas: el precio de tu casa depende no solo de sus características, sino también del precio de las casas vecinas (spatial lag) o de shocks que afectan a toda el área (spatial error). La matriz W es el "quién es vecino de quién".
Teoría de Econometría Espacial

Primera Ley de Tobler y Dependencia Espacial

"Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things." La dependencia espacial significa que las observaciones en ubicaciones cercanas tienden a tener valores similares.

Ignorar la dependencia espacial es como ignorar la correlación serial en series de tiempo: los errores estándar OLS son incorrectos y los coeficientes pueden ser sesgados si hay rezagos espaciales de la variable dependiente.

Matriz de Pesos Espaciales W

W es una matriz N×N donde wᵢⱼ > 0 si las ubicaciones i y j son vecinas, y wᵢⱼ = 0 en caso contrario (incluyendo wᵢᵢ = 0). Tipos comunes: contigüidad (frontera compartida), distancia inversa (1/dᵢⱼ), K-nearest neighbors.

La matriz se estandariza por filas (cada fila suma 1) para que Wy sea el promedio de los vecinos. La elección de W es crucial y debe basarse en teoría (¿qué define "vecino" en tu contexto?).

Moran's I (Test de Autocorrelación Espacial)

I = (N/S₀)·(z'Wz)/(z'z) donde z son los residuales o la variable en desviaciones de la media. I > 0 indica clustering espacial (valores similares cercanos), I < 0 indica dispersión (valores opuestos cercanos).

Se testea contra la hipótesis nula de no autocorrelación espacial. Es el equivalente espacial del test de Durbin-Watson. Un I significativo justifica el uso de modelos espaciales.

Spatial Lag Model (SAR)

y = ρWy + Xβ + ε. Incluye el rezago espacial de y (Wy). ρ mide la fuerza de la interdependencia: cuánto afecta el valor promedio de los vecinos al valor de i. Si ρ = 0, no hay interdependencia.

La interpretación es rica: el efecto de un cambio en Xⱼ se propaga a través de la red (spillovers). El efecto total = efecto directo (β) + efecto indirecto (ρ·W·β·(I-ρW)⁻¹). Se estima por máxima verosimilitud (OLS es sesgado e inconsistente por la simultaneidad de Wy).

y = ρWy + Xβ + ε

Spatial Error Model (SEM) y SDM

SEM: y = Xβ + ε, ε = λWε + ν. La correlación espacial está en los errores, no en y. λ mide la autocorrelación de los errores. OLS es consistente pero los errores estándar son incorrectos si λ ≠ 0.

SDM (Spatial Durbin Model): y = ρWy + Xβ + WXθ + ε. Incluye rezagos de las X (WX). Permite que las características de los vecinos afecten a y más allá del efecto de y mismo. Es el modelo espacial más general y flexible.

SEM: ε = λWε + ν, SDM: y = ρWy + Xβ + WXθ + ε

Efectos Directos, Indirectos y Totales

En modelos SAR/SDM, el efecto de un cambio en Xₖ en la ubicación i no es simplemente βₖ. Efecto directo: βₖ (impacto en la misma ubicación) + ajuste por retroalimentación espacial (ρ·W·...). Efecto indirecto (spillover): impacto en otras ubicaciones vía la red espacial.

Se reportan los efectos promedio: promedio de la diagonal de (I-ρW)⁻¹·βₖ (directo) y promedio de las filas fuera de la diagonal (indirecto). La suma es el efecto total. Esta descomposición es clave para la interpretación económica.

Ejemplo paso a paso: Precios de viviendas en barrios vecinos

Modelamos el precio de viviendas usando datos de 50 barrios. Sospechamos que los precios en barrios vecinos están correlacionados.

Paso 1: Construir matriz W por contigüidad

Identificamos qué barrios comparten frontera. wᵢⱼ = 1 si i y j son vecinos, 0 si no. Estandarizamos por filas: cada wᵢⱼ se divide por el número de vecinos de i. Ahora Wyᵢ es el precio promedio de los barrios vecinos a i.

Paso 2: Calcular I de Moran en residuales OLS

Estimamos OLS: precio = f(m², habitaciones, distancia centro). Calculamos los residuales y aplicamos Moran's I. Obtenemos I = 0.32, p-valor = 0.01. Rechazamos la hipótesis nula de no autocorrelación espacial → necesitamos modelo espacial.

Paso 3: Estimar SAR y comparar

y = ρWy + Xβ + ε. ρ estimado = 0.45 (significativo). Esto significa que si el precio promedio de los vecinos aumenta en 1%, el precio local aumenta en 0.45%, manteniendo X constante. El efecto total del tamaño (m²) incluye el efecto en el propio barrio más el efecto en barrios vecinos.

Interpretar spillovers

Efecto directo de m²: β₁ = 150 (construir 1m² más aumenta el precio local en $150). Efecto indirecto (spillover): si todos los barrios construyen 1m² más, el efecto en cada barrio vía la red es adicional. El efecto total sería β₁ / (1 - ρ) = 150 / 0.55 ≈ $273. ¡Ignorar el spillover subestima el efecto total!

Simulación: Autocorrelación Espacial

Controla ρ (autocorrelación espacial). Observa el mapa de valores y la comparación OLS vs SAR.

0.5
Ajusta ρ y presiona "Simular".
Mini Quiz: Espacial
💡 Responde las preguntas sobre econometría espacial.

Resumen del módulo