Probabilidades Interactiva | Probabilidad en Finanzas

🎢 Piénsalo así: Los mercados financieros son como una montaña rusa probabilística: sabes que subirá y bajará, pero no cuándo ni cuánto. El precio de una acción es un paseo aleatorio con tendencia, como caminar borracho por una escalera mecánica.

🎯 ¿Qué aprenderás?

Comprender los conceptos fundamentales explicados en este módulo
Aplicar las técnicas con ejemplos prácticos
Interpretar resultados y diagnosticar problemas
Desarrollar intuición para aplicar lo aprendido

Geometric Brownian Motion

S₀ = $100, μ = deriva, σ = volatilidad. Simula precios de acciones.

μ (deriva): 0.05

σ (volatilidad): 0.20

Días: 252

Precio final

—

Retorno

—

Vol. realizada

—

Máximo drawdown

—

Value at Risk (VaR)

VaR 95%: la pérdida que no se supera el 95% del tiempo.

Inversión: $10000

σ anual: 0.20

VaR 95% (1 día)

—

VaR 95% (10 días)

—

CVaR 95% (1 día)

—

VaR 99% (1 día)

—

Black-Scholes: Precio de Call

S = $100, K = $105, T = 1 año, r = 5%, σ = 20%

K (strike): $105

T (años): 1.0

Call price

—

Put price

—

Δ (Delta)

—

d₁

—

🏅 ¡FINANCIERO CUANTITATIVO! 🏅

Dominas GBM, VaR, Monte Carlo y Black-Scholes. ¡Wall Street te espera!

📌 Resumen del módulo

Concepto clave: domina la idea central del módulo
Aplicación: preparado para casos prácticos reales
Errores comunes: identifica y evita las trampas
Próximos pasos: base para continuar aprendiendo